Delta

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Begriff	Definition
Delta	Das Delta gibt an, um welchen Wert sich der Wert eines Optionsscheines verändert, wenn sich der Kurs des Basiswertes um eine Einheit verändert und alle anderen Einflussfaktoren unverändert bleiben. Für Calls kann das Delta einen Wert zwischen 0 und 1 haben, bei Puts liegt das Delta zwischen 0 und -1. Das negative Vorzeichen resultiert daher, dass der Wert eines Put-Optionsscheines bei einem Anstieg des Preises für den Basiswert sinken muss. In Prozent ausgedrückt spiegelt das Delta die erwartete Wahrscheinlichkeit wider, dass der Optionsschein am Verfallsdatum über einen inneren Wert verfügen wird. Es liegt dann zwischen 0% und 100%.

Begriff

Definition

Das Delta gibt an, um welchen Wert sich der Wert eines Optionsscheines verändert, wenn sich der Kurs des Basiswertes um eine Einheit verändert und alle anderen Einflussfaktoren unverändert bleiben. Für Calls kann das Delta einen Wert zwischen 0 und 1 haben, bei Puts liegt das Delta zwischen 0 und -1. Das negative Vorzeichen resultiert daher, dass der Wert eines Put-Optionsscheines bei einem Anstieg des Preises für den Basiswert sinken muss. In Prozent ausgedrückt spiegelt das Delta die erwartete Wahrscheinlichkeit wider, dass der Optionsschein am Verfallsdatum über einen inneren Wert verfügen wird. Es liegt dann zwischen 0% und 100%.