Beta

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Begriff	Definition
Beta	Der Beta-Faktor gibt die prozentuale Veränderung eines Wertpapiers oder eines Portfolios in bezug auf das ein Marktportfolio, also auf Realisationen des systematischen Risikos, an. Ein "ß von 1,2" bedeutet beispielsweise, dass das betrachtete Wertpapier um 1,2% steigt, wenn der Marktindex um 1% steigt. Mathematisch ist der ß-Faktor der Wert aus der Kovarianz des Wertpapiers mit dem (Markt)portfolio dividiert durch die Varianz des (Markt)portfolios. Da die ß-Faktoren in der Regel mit Hilfe vergangener Daten ermittelt werden, kann die tatsächliche relative Veränderung des Wertpapiers zum Marktportfolio vom berechneten historischen ß-Faktor abweichen.

Begriff

Definition

Der Beta-Faktor gibt die prozentuale Veränderung eines Wertpapiers oder eines Portfolios in bezug auf das ein Marktportfolio, also auf Realisationen des systematischen Risikos, an. Ein "ß von 1,2" bedeutet beispielsweise, dass das betrachtete Wertpapier um 1,2% steigt, wenn der Marktindex um 1% steigt. Mathematisch ist der ß-Faktor der Wert aus der Kovarianz des Wertpapiers mit dem (Markt)portfolio dividiert durch die Varianz des (Markt)portfolios. Da die ß-Faktoren in der Regel mit Hilfe vergangener Daten ermittelt werden, kann die tatsächliche relative Veränderung des Wertpapiers zum Marktportfolio vom berechneten historischen ß-Faktor abweichen.