Duration

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Begriff	Definition
Duration	Die Duration gibt die mittlere Restlaufzeit eines Wertpapiers an und stellt damit eine Kennzahl für die durchschnittliche Bindungsdauer eines festverzinslichen Wertpapiers dar. Sie ist das gewogene arithmetische Mittel aller auf den heutigen Zeitpunkt abdiskontierten künftigen Zahlungen. Sie ist eine relativ zuverlässiger Indikator für die Zinssensitivität eines Wertpapiers, wobei grundsätzlich gilt: Je höher die Duration, desto stärker reagiert der Kurs des festverzinslichen Wertpapiers auf Zinsveränderungen.

Begriff

Definition

Die Duration gibt die mittlere Restlaufzeit eines Wertpapiers an und stellt damit eine Kennzahl für die durchschnittliche Bindungsdauer eines festverzinslichen Wertpapiers dar. Sie ist das gewogene arithmetische Mittel aller auf den heutigen Zeitpunkt abdiskontierten künftigen Zahlungen. Sie ist eine relativ zuverlässiger Indikator für die Zinssensitivität eines Wertpapiers, wobei grundsätzlich gilt: Je höher die Duration, desto stärker reagiert der Kurs des festverzinslichen Wertpapiers auf Zinsveränderungen.