Gamma

Das Gamma misst die Veränderung des Deltas in Abhängigkeit von Veränderungen des Kurses des Basiswertes um eine Einheit. Mathematisch gesehen ist Gamma die zweite Ableitung des Optionsscheinkurses in Abhängigkeit von Preisveränderungen beim Basiswert. Das Gamma weist den höchsten Wert auf, wenn der Ausübungspreis "am Geld" ist.